PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с RWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с RWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while RWR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.67%/yr vs 5.29%/yr for RWR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for RWR.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции RWR по среднегодовой доходности: 13.67% против 5.29% соответственно.

FDIS

1 день
0.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
10.04%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.87%
10 лет*
13.67%

RWR

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.71%
1 год
16.17%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и RWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-1.68%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		12.48%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%

Correlation

The correlation between FDIS and RWR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.49

The correlation between FDIS and RWR shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDIS и RWR

Секторы
FDIS
RWR

Потребительский циклический сектор

96.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Технологии

0.9%

-

Промышленность

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Недвижимость

0.1%
98.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
RWR

-

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
RWR

-

Технологии

FDIS
0.9%
RWR

-

Промышленность

FDIS
0.8%
RWR

-

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
RWR

-

Здравоохранение

FDIS
0.1%
RWR

-

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
RWR
0.0%

Недвижимость

FDIS
0.1%
RWR
98.6%

Сырьевые материалы

FDIS

-

RWR

-

Энергетика

FDIS

-

RWR

-

Коммунальные услуги

FDIS

-

RWR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

SPDR Dow Jones REIT ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS

Доходность на риск

FDIS vs. RWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISRWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.20

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.69

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.02

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

6.84

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. RWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа RWR равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISRWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.20

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FDIS и RWR

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и RWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISRWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-74.92%

+35.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-8.04%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-18.85%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-32.58%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-44.39%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-1.87%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-13.10%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.37%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и RWR

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISRWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.26%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

9.72%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

13.54%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

19.02%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

21.52%

+0.79%

Сравнение комиссий FDIS и RWR

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RWR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и RWR

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RWR в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.74%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.39%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and RWR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (5.35%) compared to RWR (4.26%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs RWR's -74.92%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.67% vs 5.29% for RWR. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RWR has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.67% return vs 5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for RWR.

RWR has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.74% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while RWR is REIT. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.25% for RWR.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и RWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор