PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDIG с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с WGMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. FDIG is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 19.26%/yr vs 40.82%/yr for WGMI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.

FDIG

1 день
-4.07%
1 месяц
-11.52%
6 месяцев
-6.24%
С начала года
5.72%
1 год
5.30%
3 года*
19.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
-9.25%
1 месяц
-30.55%
6 месяцев
0.25%
С начала года
25.69%
1 год
83.80%
3 года*
40.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		5.72%19.92%18.41%166.00%-59.37%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		25.69%72.47%23.54%304.08%-78.34%

Correlation

The correlation between FDIG and WGMI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.94

The correlation between FDIG and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и WGMI

Секторы
FDIG
WGMI

Финансовые услуги

55.6%
50.9%

Технологии

38.2%
45.2%

Промышленность

3.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDIG
55.6%
WGMI
50.9%

Технологии

FDIG
38.2%
WGMI
45.2%

Промышленность

FDIG
3.1%
WGMI
0.5%

Потребительский циклический сектор

FDIG
1.6%
WGMI

-

Коммунальные услуги

FDIG
0.9%
WGMI
2.0%

Коммуникационные услуги

FDIG
0.7%
WGMI
1.4%

Сырьевые материалы

FDIG

-

WGMI

-

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

WGMI

-

Энергетика

FDIG

-

WGMI

-

Здравоохранение

FDIG

-

WGMI

-

Недвижимость

FDIG

-

WGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

CoinShares Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

FDIG vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIGWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.08

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.75

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.65

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

3.27

-3.06

FDIG vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIG и WGMI

Максимальная просадка FDIG за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-85.76%

+24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-50.94%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-62.79%

+13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.98%

-33.29%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.48%

-42.11%

+14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.61%

25.70%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и WGMI

Текущая волатильность для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) составляет 10.32%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что FDIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

21.31%

-10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.70%

56.58%

-19.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.42%

78.03%

-27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.64%

81.56%

-20.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

81.56%

-20.92%

Сравнение комиссий FDIG и WGMI

FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и WGMI

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.54%1.14%1.17%0.18%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDIG and WGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGMI has higher volatility (21.31%) compared to FDIG (10.32%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -61.35% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 40.82% vs 19.26% for FDIG. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 10.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 40.82% return vs 19.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

FDIG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for WGMI.

FDIG is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Fidelity and CoinShares. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор