PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDIG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с VGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 26.30%/yr vs 30.79%/yr for VGT. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%.

FDIG

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.68%
6 месяцев
17.42%
С начала года
9.33%
1 год
18.32%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.82%

VGT

1 день
-0.36%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
33.00%
С начала года
27.34%
1 год
40.73%
3 года*
30.79%
5 лет*
18.91%
10 лет*
24.49%
Всё время*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDIG

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
$1.11M$1.14M$1.82M

VGT

Vanguard Information Technology ETF
$490.99M$509.59M$577.86M

Сравнение доходности по годам FDIG и VGT

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		9.33%19.92%18.41%166.00%-59.37%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		27.34%21.77%29.30%52.66%-17.70%

Correlation

The correlation between FDIG and VGT is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.63

The correlation between FDIG and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и VGT

Секторы
FDIG
VGT

Финансовые услуги

47.4%
0.5%

Технологии

34.1%
98.6%

Промышленность

1.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

1.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.5%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDIG
47.4%
VGT
0.5%

Технологии

FDIG
34.1%
VGT
98.6%

Промышленность

FDIG
1.7%
VGT
0.4%

Потребительский циклический сектор

FDIG
1.7%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

FDIG
0.8%
VGT
0.5%

Коммунальные услуги

FDIG
0.7%
VGT

-

Сырьевые материалы

FDIG

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

VGT

-

Энергетика

FDIG

-

VGT
0.3%

Здравоохранение

FDIG

-

VGT
0.0%

Недвижимость

FDIG

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с CRPTFDIG с BTC-USDFDIG с FCLD
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

FDIG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDIG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIGVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.67

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.25

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.50

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

6.69

-5.99

FDIG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIG и VGT

Максимальная просадка FDIG за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-54.63%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-16.40%

-30.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-27.23%

-22.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.59%

-4.70%

-22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-7.95%

-19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.39%

6.11%

+20.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и VGT

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

9.00%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.06%

20.38%

+16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.89%

24.47%

+26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.52%

25.92%

+34.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.52%

24.93%

+35.59%

Сравнение комиссий FDIG и VGT

FDIG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и VGT

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VGT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.49%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FDIG and VGT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (13.44%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -61.35% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, VGT leads with 30.79% vs 26.30% for FDIG. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGT has performed better with a 30.79% return vs 26.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for FDIG.

FDIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.36% for VGT.

FDIG is categorized as Blockchain, while VGT is Technology Equities. FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор