PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIG с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с SMH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 40.49%/yr vs 60.05%/yr for SMH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%.

FDIG

1 день
1.34%
1 месяц
-3.65%
С начала года
14.80%
6 месяцев
4.43%
1 год
43.26%
3 года*
40.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и SMH

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		14.80%19.92%18.41%166.00%-59.37%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-16.91%

Correlation

The correlation between FDIG and SMH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.57

The correlation between FDIG and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и SMH

Секторы
FDIG
SMH

Финансовые услуги

56.8%

-

Технологии

39.0%
100.0%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Промышленность

1.5%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDIG
56.8%
SMH

-

Технологии

FDIG
39.0%
SMH
100.0%

Коммунальные услуги

FDIG
1.6%
SMH

-

Промышленность

FDIG
1.5%
SMH

-

Коммуникационные услуги

FDIG
0.7%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

FDIG
0.4%
SMH

-

Сырьевые материалы

FDIG

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

SMH

-

Энергетика

FDIG

-

SMH

-

Здравоохранение

FDIG

-

SMH

-

Недвижимость

FDIG

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

FDIG vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIGSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
4.13

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
4.26

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.60

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

9.18

-8.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

33.74

-32.15

FDIG vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIG и SMH

Максимальная просадка FDIG за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-84.96%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-14.93%

-31.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-35.74%

-13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.97%

-2.81%

-21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.52%

-41.04%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

4.06%

+20.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и SMH

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 16.88% и 16.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

16.25%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

27.73%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.86%

33.20%

+17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.03%

35.47%

+25.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.03%

32.82%

+28.21%

Сравнение комиссий FDIG и SMH

FDIG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и SMH

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.07%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FDIG and SMH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (16.88%) compared to SMH (16.25%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -61.35% vs SMH's -84.96%.

On 3-year performance, SMH leads with 60.05% vs 40.49% for FDIG. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 16.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMH has performed better with a 60.05% return vs 40.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for FDIG.

FDIG has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.18% for SMH.

FDIG is categorized as Blockchain, while SMH is Semiconductors. FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор