PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIG с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с KCE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 40.49%/yr vs 24.58%/yr for KCE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью 3.66%.

FDIG

1 день
1.34%
1 месяц
-3.65%
С начала года
14.80%
6 месяцев
4.43%
1 год
43.26%
3 года*
40.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и KCE

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		14.80%19.92%18.41%166.00%-59.37%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-9.33%

Correlation

The correlation between FDIG and KCE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.65

The correlation between FDIG and KCE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и KCE

Секторы
FDIG
KCE

Финансовые услуги

56.8%
98.8%

Технологии

39.0%
1.2%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Промышленность

1.5%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDIG
56.8%
KCE
98.8%

Технологии

FDIG
39.0%
KCE
1.2%

Коммунальные услуги

FDIG
1.6%
KCE

-

Промышленность

FDIG
1.5%
KCE

-

Коммуникационные услуги

FDIG
0.7%
KCE

-

Потребительский циклический сектор

FDIG
0.4%
KCE

-

Сырьевые материалы

FDIG

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

KCE

-

Энергетика

FDIG

-

KCE

-

Здравоохранение

FDIG

-

KCE

-

Недвижимость

FDIG

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

FDIG vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIGKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.71

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.08

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.82

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

2.14

-0.55

FDIG vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIG и KCE

Максимальная просадка FDIG за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-74.00%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-17.44%

-29.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-26.31%

-23.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.97%

-3.75%

-20.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.52%

-22.78%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

6.70%

+17.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и KCE

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

6.04%

+10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

15.31%

+22.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.86%

20.12%

+30.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.03%

23.08%

+37.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.03%

23.10%

+37.93%

Сравнение комиссий FDIG и KCE

FDIG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и KCE

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности KCE в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.07%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

FDIG and KCE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (16.88%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -61.35% vs KCE's -74.00%.

On 3-year performance, FDIG leads with 40.49% vs 24.58% for KCE. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 40.49% return vs 24.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for FDIG.

KCE has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.07% for FDIG.

FDIG is categorized as Blockchain, while KCE is Financials Equities. FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.35% for KCE.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор