PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIG с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с BLOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. FDIG is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 41.94%/yr vs 52.79%/yr for BLOK. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 15.78%.

FDIG

1 день
-0.82%
1 месяц
5.87%
С начала года
18.75%
6 месяцев
2.81%
1 год
44.13%
3 года*
41.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
-0.36%
1 месяц
4.79%
С начала года
15.78%
6 месяцев
5.09%
1 год
29.55%
3 года*
52.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и BLOK

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		18.75%19.92%18.41%166.00%-56.18%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		15.78%32.64%53.12%99.62%-47.81%

Correlation

The correlation between FDIG and BLOK is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.94

The correlation between FDIG and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и BLOK

Секторы
FDIG
BLOK

Финансовые услуги

56.6%
55.3%

Технологии

39.5%
31.8%

Промышленность

1.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
5.2%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%
6.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

FDIG
56.6%
BLOK
55.3%

Технологии

FDIG
39.5%
BLOK
31.8%

Промышленность

FDIG
1.7%
BLOK
1.0%

Коммуникационные услуги

FDIG
0.9%
BLOK
5.2%

Коммунальные услуги

FDIG
0.8%
BLOK

-

Потребительский циклический сектор

FDIG
0.5%
BLOK
6.7%

Сырьевые материалы

FDIG

-

BLOK

-

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

BLOK

-

Энергетика

FDIG

-

BLOK

-

Здравоохранение

FDIG

-

BLOK

-

Недвижимость

FDIG

-

BLOK
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

FDIG vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIGBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.78

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.26

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.83

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

1.82

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIG vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIGBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FDIG и BLOK

Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-73.33%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-35.64%

-11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-35.64%

-14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-10.48%

-10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.16%

-26.07%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.14%

16.24%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и BLOK

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

10.39%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.87%

28.54%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.50%

38.13%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.78%

42.36%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.78%

38.96%

+21.82%

Сравнение комиссий FDIG и BLOK

FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BLOK в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и BLOK

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности BLOK в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FDIG and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDIG has higher volatility (12.64%) compared to BLOK (10.39%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs BLOK's -73.33%.

On 3-year performance, BLOK leads with 52.79% vs 41.94% for FDIG. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 10.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLOK has performed better with a 52.79% return vs 41.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.

FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.62% for BLOK.

FDIG is categorized as Blockchain, while BLOK is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.71% for BLOK.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор