PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. FDIF is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, FDIF returned 19.90% vs 8.26% for SHLD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

FDIF

1 день
0.44%
1 месяц
2.94%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.82%
1 год
19.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
2.37%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и SHLD

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		7.70%13.83%19.74%10.92%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between FDIF and SHLD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов FDIF и SHLD

Секторы
FDIF
SHLD

Технологии

40.4%
12.2%

Здравоохранение

16.9%

-

Коммуникационные услуги

13.5%

-

Промышленность

12.1%
87.8%

Финансовые услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDIF
40.4%
SHLD
12.2%

Здравоохранение

FDIF
16.9%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

FDIF
13.5%
SHLD

-

Промышленность

FDIF
12.1%
SHLD
87.8%

Финансовые услуги

FDIF
11.6%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

FDIF
5.3%
SHLD

-

Недвижимость

FDIF
0.1%
SHLD

-

Сырьевые материалы

FDIF

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

SHLD

-

Энергетика

FDIF

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

FDIF

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с SPY
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

FDIF vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIFSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.43

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.78

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.52

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

1.28

+3.25

FDIF vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIF и SHLD

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-20.10%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-20.10%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-18.20%

+15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.34%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

8.12%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и SHLD

Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 7.05%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

9.05%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

19.94%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

24.55%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

21.29%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

21.29%

-2.49%

Сравнение комиссий FDIF и SHLD

И FDIF, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и SHLD

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.30%0.36%0.35%0.21%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and SHLD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to FDIF (7.05%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, FDIF leads with 19.90% vs 8.26% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDIF has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDIF has performed better with a 19.90% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIF and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.30% for FDIF.

FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Fidelity and Global X.

FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор