PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDIF с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с QARP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FDIF is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past 3 years, FDIF returned 14.75%/yr vs 16.84%/yr for QARP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.07%.

FDIF

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
6.24%
С начала года
8.35%
1 год
13.26%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

QARP

1 день
-0.63%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
9.01%
С начала года
12.07%
1 год
23.49%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и QARP

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		8.35%13.83%19.74%5.83%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.07%13.99%18.94%8.59%

Correlation

The correlation between FDIF and QARP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between FDIF and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и QARP

Секторы
FDIF
QARP

Технологии

40.4%
23.5%

Здравоохранение

16.9%
13.9%

Коммуникационные услуги

13.5%
11.3%

Промышленность

12.1%
8.5%

Финансовые услуги

11.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.6%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

FDIF
40.4%
QARP
23.5%

Здравоохранение

FDIF
16.9%
QARP
13.9%

Коммуникационные услуги

FDIF
13.5%
QARP
11.3%

Промышленность

FDIF
12.1%
QARP
8.5%

Финансовые услуги

FDIF
11.6%
QARP
12.1%

Потребительский циклический сектор

FDIF
5.3%
QARP
9.6%

Недвижимость

FDIF
0.1%
QARP
1.0%

Сырьевые материалы

FDIF

-

QARP
2.3%

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

QARP
9.6%

Энергетика

FDIF

-

QARP
5.8%

Коммунальные услуги

FDIF

-

QARP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с FIDUFDIF с USDFDIF с MOAT
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

FDIF vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIFQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.23

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.15

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

3.25

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

14.45

-11.11

FDIF vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIF и QARP

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-35.44%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-7.26%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-15.65%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-0.63%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.39%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.63%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и QARP

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.84%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

8.25%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

10.60%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

15.54%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

19.55%

-0.70%

Сравнение комиссий FDIF и QARP

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и QARP

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QARP в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.27%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and QARP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (5.59%) compared to QARP (2.84%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs QARP's -35.44%.

On 3-year performance, QARP leads with 16.84% vs 14.75% for FDIF. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QARP has performed better with a 16.84% return vs 14.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

QARP has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.27% for FDIF.

They also come from different issuers: Fidelity and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор