PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с FDIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. FDIF is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past year, FDIF returned 22.85% vs 50.23% for FDIG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 19.73%.

FDIF

1 день
-0.90%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.33%
1 год
22.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIG

1 день
-2.69%
1 месяц
10.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
6.20%
1 год
50.23%
3 года*
40.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и FDIG

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		10.12%13.83%19.74%6.49%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		19.73%19.92%18.41%57.65%

Correlation

The correlation between FDIF and FDIG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.65

The correlation between FDIF and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и FDIG

Секторы
FDIF
FDIG

Технологии

38.5%
39.5%

Здравоохранение

17.8%

-

Коммуникационные услуги

13.8%
0.9%

Промышленность

12.0%
1.7%

Финансовые услуги

11.8%
56.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
0.5%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

FDIF
38.5%
FDIG
39.5%

Здравоохранение

FDIF
17.8%
FDIG

-

Коммуникационные услуги

FDIF
13.8%
FDIG
0.9%

Промышленность

FDIF
12.0%
FDIG
1.7%

Финансовые услуги

FDIF
11.8%
FDIG
56.6%

Потребительский циклический сектор

FDIF
6.1%
FDIG
0.5%

Недвижимость

FDIF
0.1%
FDIG

-

Сырьевые материалы

FDIF

-

FDIG

-

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

FDIG

-

Энергетика

FDIF

-

FDIG

-

Коммунальные услуги

FDIF

-

FDIG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с MOAT
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT

Доходность на риск

FDIF vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.02

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.59

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.08

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

2.09

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIF vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FDIG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFFDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.30

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FDIF и FDIG

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-58.32%

+35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-46.69%

+31.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-20.70%

+19.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-26.16%

+22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

24.11%

-20.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и FDIG

Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

12.92%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

35.95%

-22.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

49.60%

-32.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

60.81%

-42.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

60.81%

-42.22%

Сравнение комиссий FDIF и FDIG

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и FDIG

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FDIG в 1.03%

ПозицияTTM202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.30%0.36%0.35%0.21%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and FDIG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (12.92%) compared to FDIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs FDIG's -58.32%.

On 1-year performance, FDIG leads with 50.23% vs 22.85% for FDIF. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 50.23% return vs 22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.30% for FDIF.

FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDIG is Blockchain. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.39% for FDIG.

FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор