PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FDIF is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past year, FDIF returned 22.85% vs 22.38% for DLN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIF показывает доходность 10.12%, а DLN немного ниже – 9.93%.

FDIF

1 день
-0.90%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.33%
1 год
22.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и DLN

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		10.12%13.83%19.74%6.49%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%7.27%

Correlation

The correlation between FDIF and DLN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.67

The correlation between FDIF and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и DLN

Секторы
FDIF
DLN

Технологии

38.5%
20.1%

Здравоохранение

17.8%
12.6%

Коммуникационные услуги

13.8%
7.8%

Промышленность

12.0%
7.9%

Финансовые услуги

11.8%
18.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.0%

Недвижимость

0.1%
4.0%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.3%

Энергетика

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Технологии

FDIF
38.5%
DLN
20.1%

Здравоохранение

FDIF
17.8%
DLN
12.6%

Коммуникационные услуги

FDIF
13.8%
DLN
7.8%

Промышленность

FDIF
12.0%
DLN
7.9%

Финансовые услуги

FDIF
11.8%
DLN
18.0%

Потребительский циклический сектор

FDIF
6.1%
DLN
5.0%

Недвижимость

FDIF
0.1%
DLN
4.0%

Сырьевые материалы

FDIF

-

DLN
1.0%

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

DLN
9.3%

Энергетика

FDIF

-

DLN
8.5%

Коммунальные услуги

FDIF

-

DLN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с FIDUFDIF с USDFDIF с MOAT
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

FDIF vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.53

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.64

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.69

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

15.59

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIF vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.53

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.53

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FDIF и DLN

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-57.84%

+35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-6.10%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.51%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.52%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.44%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и DLN

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.17%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

6.77%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

8.87%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

13.26%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

16.16%

+2.43%

Сравнение комиссий FDIF и DLN

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и DLN

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.30%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and DLN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (4.11%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs DLN's -57.84%.

On 1-year performance, FDIF leads with 22.85% vs 22.38% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDIF has performed better with a 22.85% return vs 22.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.30% for FDIF.

They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор