PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHY с SCYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

FDHY и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FDHY и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDHY и SCYB

2026 (YTD)202520242023
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		0.23%9.24%7.53%6.89%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.10%8.33%8.15%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью -0.10%.

FDHY

1 день
0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.03%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.36%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с FBNDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPY
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий FDHY и SCYB

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

FDHY vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHYSCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.24

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.82

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.68

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

8.84

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHY vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHYSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.64

-0.95

Корреляция

Корреляция между FDHY и SCYB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и SCYB

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности SCYB в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.58%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.06%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и SCYB

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

FDHYSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-4.92%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-4.22%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.14%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-0.53%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.80%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и SCYB

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.90%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDHYSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.28%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.93%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

5.68%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

5.20%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

5.20%

+2.91%