Сравнение FDHY с MSOX
FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDHY returned 8.86%/yr vs -61.73%/yr for MSOX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FDHY charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.
Доходность
Сравнение доходности FDHY и MSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -23.66%.
FDHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
MSOX
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -23.66%
- 6 месяцев
- -56.93%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- -61.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDHY и MSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 2.39% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -0.60% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -23.66% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -76.29% |
Correlation
The correlation between FDHY and MSOX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов FDHY и MSOX
Секторы
FDHY
MSOX
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
FDHY
MSOX
-
Сырьевые материалы
FDHY
-
MSOX
-
Коммуникационные услуги
FDHY
-
MSOX
-
Потребительский циклический сектор
FDHY
-
MSOX
-
Потребительский защитный сектор
FDHY
-
MSOX
-
Финансовые услуги
FDHY
-
MSOX
Здравоохранение
FDHY
-
MSOX
-
Промышленность
FDHY
-
MSOX
-
Недвижимость
FDHY
-
MSOX
-
Технологии
FDHY
-
MSOX
-
Коммунальные услуги
FDHY
-
MSOX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDHY vs. MSOX — Ранг доходности на риск
FDHY
MSOX
Сравнение FDHY c MSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDHY | MSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 0.43 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 0.65 | +15.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDHY и MSOX
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и MSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDHY | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -99.75% | +79.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -84.89% | +82.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | -98.83% | +93.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -99.50% | +99.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -88.83% | +85.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 56.03% | -55.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и MSOX
Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.23%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 46.66%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDHY | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 46.66% | -45.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 155.67% | -152.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 220.30% | -216.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 168.37% | -161.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 168.37% | -160.33% |
Сравнение комиссий FDHY и MSOX
FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MSOX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и MSOX
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.51% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDHY and MSOX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (46.66%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs MSOX's -99.75%.
On 3-year performance, FDHY leads with 8.86% vs -61.73% for MSOX. On fees, FDHY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDHY has performed better with a 8.86% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDHY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.
FDHY has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 0.00% for MSOX.
FDHY is categorized as High Yield Bonds, while MSOX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.45% for FDHY and 0.95% for MSOX.
FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDHY и MSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор