PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHIX с FPEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDHIX с FPEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDHIX (First Trust Short Duration High Income Fund) and FPEIX (First Trust Preferred Securities and Income Fund) are both mutual funds - FDHIX is a Bank Loan fund managed by First Trust, while FPEIX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by First Trust. Over the past 10 years, FDHIX returned 4.31%/yr vs 4.98%/yr for FPEIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDHIX charges 1.01%/yr vs 1.00%/yr for FPEIX.

Доходность

Сравнение доходности FDHIX и FPEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDHIX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FPEIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FDHIX уступали акциям FPEIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 4.98% соответственно.

FDHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.62%
3 года*
7.10%
5 лет*
4.01%
10 лет*
4.31%

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.86%
1 год
8.25%
3 года*
9.82%
5 лет*
2.99%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDHIX и FPEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		-0.14%7.31%7.09%10.41%-5.22%3.56%3.66%9.62%-0.63%4.34%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		0.36%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%

Correlation

The correlation between FDHIX and FPEIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г.

0.61

The correlation between FDHIX and FPEIX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration High Income Fund

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с FDHIX:
FDHIX с FCTFDHIX с FFAFDHIX с FMYFDHIX с FPFFDHIX с DDFLXFDHIX с VARBXFDHIX с FTHY
Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с FCPIFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS

Доходность на риск

FDHIX vs. FPEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHIX
Ранг доходности на риск FDHIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHIX c FPEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHIXFPEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.83

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.57

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.67

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.44

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

9.86

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHIX vs. FPEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа FPEIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHIX и FPEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHIXFPEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.83

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.58

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.77

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.84

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FDHIX и FPEIX

Максимальная просадка FDHIX за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHIX и FPEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDHIXFPEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-27.83%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-3.62%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.21%

-4.11%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.09%

-19.66%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.32%

-27.83%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.82%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-2.86%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.88%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHIX и FPEIX

Текущая волатильность для First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) составляет 0.86%, в то время как у First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что FDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDHIXFPEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.96%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.46%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

3.13%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

5.25%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

6.54%

-2.04%

Сравнение комиссий FDHIX и FPEIX

FDHIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FPEIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHIX и FPEIX

Дивидендная доходность FDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности FPEIX в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		5.69%6.34%7.99%6.76%4.86%3.51%4.09%4.57%4.94%4.83%4.81%4.59%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.02%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Часто задаваемые вопросы

FDHIX and FPEIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPEIX has higher volatility (0.96%) compared to FDHIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, FDHIX dropped -20.32% vs FPEIX's -27.83%.

FPEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDHIX и FPEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор