Сравнение FDHIX с FPEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).
FDHIX управляется First Trust. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FDHIX и FPEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDHIX и FPEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHIX First Trust Short Duration High Income Fund | -2.99% | 7.31% | 7.09% | 10.41% | -5.22% | 3.56% | 3.66% | 9.62% | -0.63% | 4.34% |
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | -2.48% | 9.48% | 10.99% | 5.32% | -11.60% | 4.85% | 6.01% | 16.93% | -4.31% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FDHIX показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у FPEIX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции FDHIX уступали акциям FPEIX по среднегодовой доходности: 4.25% против 4.99% соответственно.
FDHIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.25%
FPEIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDHIX и FPEIX
FDHIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FPEIX в 1.00%.
Доходность на риск
FDHIX vs. FPEIX — Ранг доходности на риск
FDHIX
FPEIX
Сравнение FDHIX c FPEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHIX | FPEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.74 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.24 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.65 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 6.10 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHIX | FPEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.55 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FDHIX и FPEIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHIX и FPEIX
Дивидендная доходность FDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности FPEIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHIX First Trust Short Duration High Income Fund | 5.31% | 6.34% | 7.99% | 6.76% | 4.86% | 3.51% | 4.09% | 4.57% | 4.94% | 4.83% | 4.81% | 4.59% |
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | 4.64% | 5.40% | 5.60% | 5.17% | 5.30% | 4.70% | 4.88% | 5.36% | 5.93% | 5.36% | 5.66% | 5.56% |
Просадки
Сравнение просадок FDHIX и FPEIX
Максимальная просадка FDHIX за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHIX и FPEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDHIX | FPEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -27.83% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -3.62% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.09% | -19.66% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | -27.83% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -3.62% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -2.88% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.98% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHIX и FPEIX
First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) имеют волатильность 1.22% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDHIX | FPEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.28% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.26% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 3.82% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.22% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 6.52% | -2.04% |