PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с VIGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. FDGRX is actively managed, while VIGAX is passively managed. Over the past 10 years, FDGRX returned 23.01%/yr vs 18.39%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 23.01% против 18.39% соответственно.

FDGRX

1 день
0.03%
1 месяц
8.79%
С начала года
23.73%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.48%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.53%
10 лет*
23.01%

VIGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.54%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.11%
1 год
29.44%
3 года*
26.45%
5 лет*
15.71%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGRX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.73%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		10.82%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between FDGRX and VIGAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.95

The correlation between FDGRX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDGRX и VIGAX

Секторы
FDGRX
VIGAX

Технологии

52.2%
53.5%

Коммуникационные услуги

13.5%
17.3%

Здравоохранение

12.4%
4.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.2%

Финансовые услуги

3.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.5%

Промышленность

2.6%
3.6%

Сырьевые материалы

0.7%
0.6%

Энергетика

0.5%
0.4%

Недвижимость

0.2%
1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

FDGRX
52.2%
VIGAX
53.5%

Коммуникационные услуги

FDGRX
13.5%
VIGAX
17.3%

Здравоохранение

FDGRX
12.4%
VIGAX
4.6%

Потребительский циклический сектор

FDGRX
11.7%
VIGAX
12.2%

Финансовые услуги

FDGRX
3.3%
VIGAX
4.3%

Потребительский защитный сектор

FDGRX
2.9%
VIGAX
1.5%

Промышленность

FDGRX
2.6%
VIGAX
3.6%

Сырьевые материалы

FDGRX
0.7%
VIGAX
0.6%

Энергетика

FDGRX
0.5%
VIGAX
0.4%

Недвижимость

FDGRX
0.2%
VIGAX
1.0%

Коммунальные услуги

FDGRX

-

VIGAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

FDGRX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.92

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.59

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.84

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

6.49

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.92

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.86

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и VIGAX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-50.66%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-16.51%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-23.04%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-35.63%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-35.63%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-11.96%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.68%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и VIGAX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.62%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

12.10%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

15.88%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

22.35%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

21.59%

+1.80%

Сравнение комиссий FDGRX и VIGAX

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и VIGAX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FDGRX and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDGRX has higher volatility (4.40%) compared to VIGAX (3.62%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs VIGAX's -50.66%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор