Сравнение FDGRX с FGCKX
FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and FGCKX (Fidelity Growth Company K) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FDGRX returned 23.01%/yr vs 23.10%/yr for FGCKX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for FGCKX.
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и FGCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDGRX показывает доходность 23.73%, а FGCKX немного выше – 23.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDGRX имеют среднегодовую доходность 23.01%, а акции FGCKX немного впереди с 23.10%.
FDGRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 48.48%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 23.01%
FGCKX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 23.78%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 48.64%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 23.10%
Сравнение доходности по годам FDGRX и FGCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 23.73% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
FGCKX Fidelity Growth Company K | 23.78% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
Correlation
The correlation between FDGRX and FGCKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 1.00 |
The correlation between FDGRX and FGCKX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGRX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск
FDGRX
FGCKX
Сравнение FDGRX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGRX | FGCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 4.03 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 15.19 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGRX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и FGCKX
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FGCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGRX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -51.01% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -12.55% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.19% | -26.20% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -40.21% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -40.21% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -8.96% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.32% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и FGCKX
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеют волатильность 4.40% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGRX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.39% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 14.40% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 18.43% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 24.02% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 23.43% | -0.04% |
Сравнение комиссий FDGRX и FGCKX
FDGRX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FGCKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и FGCKX
Ни FDGRX, ни FGCKX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FDGRX and FGCKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDGRX has higher volatility (4.40%) compared to FGCKX (4.39%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs FGCKX's -51.01%.
FGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDGRX и FGCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор