PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGRX с FDEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX).

FDGRX управляется Fidelity. FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGRX и FDEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		-3.21%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции FDEGX по среднегодовой доходности: 20.34% против 10.75% соответственно.

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%

FDEGX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-14.32%
1 год
6.96%
3 года*
12.09%
5 лет*
5.87%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANEFDEGX с NAIL

Сравнение комиссий FDGRX и FDEGX

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund

Доходность на риск

FDGRX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXFDEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.31

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.60

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.28

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

0.79

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXFDEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.31

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.25

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между FDGRX и FDEGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FDEGX

Ни FDGRX, ни FDEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FDEGX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FDEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGRXFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-85.96%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-20.45%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-36.62%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-36.62%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-16.98%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-36.96%

+20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

7.19%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FDEGX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) составляет 8.21%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGRXFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

8.96%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

18.52%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

26.90%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

23.18%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

21.90%

+1.43%