PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGRX с FCPGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

FDGRX управляется Fidelity. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGRX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-1.23%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		0.26%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции FCPGX по среднегодовой доходности: 20.52% против 13.53% соответственно.

FDGRX

1 день
1.50%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-2.32%
1 год
31.63%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.96%
10 лет*
20.52%

FCPGX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.99%
1 год
23.15%
3 года*
14.29%
5 лет*
4.39%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с HFMDX

Сравнение комиссий FDGRX и FCPGX

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund

Доходность на риск

FDGRX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXFCPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.03

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.54

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.84

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

6.81

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FCPGX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.19

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между FDGRX и FCPGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FCPGX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.37%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FCPGX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FCPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGRXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-59.11%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-13.12%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-39.04%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-39.04%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-7.84%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-10.77%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.72%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FCPGX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) составляет 8.24%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGRXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

9.73%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

16.77%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

24.95%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

23.42%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.74%

+0.59%