PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGKX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGKX с VGPMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGKX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGKX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		-3.13%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-7.09%18.03%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		4.53%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, FDGKX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции FDGKX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.61% против 12.39% соответственно.

FDGKX

1 день
-0.60%
1 месяц
-9.10%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-0.76%
1 год
22.17%
3 года*
18.65%
5 лет*
12.17%
10 лет*
11.61%

VGPMX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.53%
6 месяцев
17.55%
1 год
57.21%
3 года*
24.25%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с VDIGXFDGKX с FDGFXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с FBGRXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий FDGKX и VGPMX

FDGKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

FDGKX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGKX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGKXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.94

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.51

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.24

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

17.59

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGKX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGKX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGKX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGKXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.94

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.12

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.25

+0.20

Корреляция

Корреляция между FDGKX и VGPMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGKX и VGPMX

Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности VGPMX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		7.04%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.73%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок FDGKX и VGPMX

Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGKXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-78.85%

+25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.80%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-22.71%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-54.59%

+13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-10.73%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-34.69%

+28.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.09%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGKX и VGPMX

Текущая волатильность для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) составляет 5.29%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGKXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.56%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

13.14%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

19.28%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.15%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

21.65%

-2.45%