Сравнение FDGKX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGKX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGKX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | -0.07% | 19.47% | 24.72% | 18.00% | -11.54% | 28.10% | 2.31% | 28.84% | -7.09% | 18.03% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGKX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FDGKX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.96% против 16.95% соответственно.
FDGKX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.96%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGKX и SCHG
FDGKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
FDGKX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FDGKX
SCHG
Сравнение FDGKX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGKX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.76 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.24 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.09 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 3.71 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGKX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.76 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FDGKX и SCHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGKX и SCHG
Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | 6.82% | 6.82% | 7.46% | 3.57% | 11.59% | 7.90% | 1.98% | 4.95% | 23.08% | 15.37% | 1.70% | 8.50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FDGKX и SCHG
Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGKX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.34% | -34.59% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -16.41% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -34.59% | +13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -34.59% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -12.51% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -5.22% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.84% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGKX и SCHG
Текущая волатильность для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) составляет 6.37%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGKX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.77% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 12.54% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 22.45% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 22.31% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 21.51% | -2.29% |