PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDGKX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDGKX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGKX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K
-0.07%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-7.09%18.03%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FDGKX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FDGKX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.96% против 16.95% соответственно.


FDGKX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.15%
1 год
25.09%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.96%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FDGKX и SCHG

FDGKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

FDGKX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGKX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDGKXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.76

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.24

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.09

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

3.71

+4.84

FDGKX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGKX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGKX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDGKXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.76

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.33

Корреляция

Корреляция между FDGKX и SCHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGKX и SCHG

Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K
6.82%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FDGKX и SCHG

Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


FDGKXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-34.59%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-16.41%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-34.59%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-34.59%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-12.51%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-5.22%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.84%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGKX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) составляет 6.37%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDGKXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.77%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

12.54%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

22.45%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

22.31%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

21.51%

-2.29%