PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDGKX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGKX с LEXCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDGKX (Fidelity Dividend Growth Fund Class K) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FDGKX returned 13.32%/yr vs 11.97%/yr for LEXCX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDGKX charges 0.38%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности FDGKX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGKX показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции FDGKX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 13.32% против 11.97% соответственно.

FDGKX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
11.81%
С начала года
16.31%
1 год
27.04%
3 года*
22.98%
5 лет*
14.72%
10 лет*
13.32%

LEXCX

1 день
-0.49%
1 месяц
6.16%
6 месяцев
22.93%
С начала года
25.66%
1 год
27.09%
3 года*
15.53%
5 лет*
13.38%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGKX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		16.31%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-7.09%18.03%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		25.66%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between FDGKX and LEXCX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.78

The correlation between FDGKX and LEXCX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с VDIGXFDGKX с FDGFXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с FBGRXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

FDGKX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGKX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGKXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.10

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.11

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

5.24

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

12.55

-1.02

FDGKX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGKX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGKX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDGKX и LEXCX

Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGKXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-50.42%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-5.62%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-14.03%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-19.75%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-39.21%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.49%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-7.11%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.49%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGKX и LEXCX

Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGKXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.67%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

10.63%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

14.07%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.49%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.98%

+0.32%

Сравнение комиссий FDGKX и LEXCX

FDGKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGKX и LEXCX

Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности LEXCX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		5.81%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.15%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

FDGKX and LEXCX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGKX has higher volatility (4.95%) compared to LEXCX (4.67%). In terms of maximum drawdown, FDGKX dropped -53.34% vs LEXCX's -50.42%.

LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGKX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор