PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGFX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGFX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGFX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		-0.09%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FDGFX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.41% против 4.46% соответственно.

FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий FDGFX и HDCTX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FDGFX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGFX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGFXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.20

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.75

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.96

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

5.25

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGFX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGFXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.20

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.39

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между FDGFX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и HDCTX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и HDCTX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGFXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-59.05%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-6.95%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-18.22%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.29%

-19.43%

-21.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.07%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-6.45%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.59%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и HDCTX

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGFXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

2.15%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

6.30%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

11.06%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

10.49%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

11.44%

+7.73%