PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FDG returned 12.99%/yr vs 2.46%/yr for WBIF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDG charges 0.45%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности FDG и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 12.01%.

FDG

1 день
1.71%
1 месяц
5.58%
С начала года
9.35%
6 месяцев
10.53%
1 год
32.97%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и WBIF

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		9.35%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%0.49%-8.38%16.56%8.10%

Correlation

The correlation between FDG and WBIF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.57

The correlation between FDG and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDG и WBIF

Секторы
FDG
WBIF

Технологии

37.7%
19.9%

Коммуникационные услуги

21.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

17.1%
11.1%

Здравоохранение

13.2%
3.4%

Промышленность

5.2%
14.6%

Финансовые услуги

4.7%
31.0%

Энергетика

0.6%
2.9%

Коммунальные услуги

0.1%
10.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

FDG
37.7%
WBIF
19.9%

Коммуникационные услуги

FDG
21.5%
WBIF
2.6%

Потребительский циклический сектор

FDG
17.1%
WBIF
11.1%

Здравоохранение

FDG
13.2%
WBIF
3.4%

Промышленность

FDG
5.2%
WBIF
14.6%

Финансовые услуги

FDG
4.7%
WBIF
31.0%

Энергетика

FDG
0.6%
WBIF
2.9%

Коммунальные услуги

FDG
0.1%
WBIF
10.3%

Сырьевые материалы

FDG

-

WBIF
1.0%

Потребительский защитный сектор

FDG

-

WBIF
3.1%

Недвижимость

FDG

-

WBIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с AVEMFDG с SSSFXFDG с CNEQFDG с SCHG
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

FDG vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.94

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.80

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.62

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

12.94

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIF равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.94

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.19

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.31

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FDG и WBIF

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-20.29%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-6.60%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-17.16%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-20.29%

-23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.61%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-7.73%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

1.84%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и WBIF

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.11%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

8.63%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

12.29%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

12.86%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

12.34%

+12.56%

Сравнение комиссий FDG и WBIF

FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и WBIF

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

FDG and WBIF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (5.38%) compared to WBIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs WBIF's -20.29%.

On 5-year performance, FDG leads with 12.99% vs 2.46% for WBIF. On fees, FDG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDG has performed better with a 12.99% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

WBIF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for FDG.

They also come from different issuers: American Century and WBI. Their fees differ too: 0.45% for FDG and 1.25% for WBIF.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор