PortfoliosLab logo
Сравнение FDG с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDG и SCHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.27%
168.13%
FDG
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDG:

0.69

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

FDG:

1.13

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

FDG:

1.15

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDG:

0.73

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

FDG:

2.42

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

FDG:

7.90%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

FDG:

27.84%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

FDG:

-43.69%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FDG:

-14.99%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.20%.


FDG

С начала года

-9.99%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

-2.49%

1 год

17.11%

5 лет

15.53%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.62%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDG и SCHG

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии FDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDG: 0.45%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDG и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDG
Ранг риск-скорректированной доходности FDG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDG, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDG: 0.69
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино FDG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDG: 1.13
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега FDG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDG: 1.15
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара FDG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDG: 0.73
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина FDG, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDG: 2.42
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.55
FDG
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и SCHG

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FDG и SCHG

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.99%
-13.04%
FDG
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и SCHG

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 16.91% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
16.60%
FDG
SCHG