PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с VALQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century, while VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index. FDG is actively managed, while VALQ is passively managed. Over the past 5 years, FDG returned 9.81%/yr vs 8.88%/yr for VALQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDG charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for VALQ.

Доходность

Сравнение доходности FDG и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у VALQ с доходностью 4.29%.

FDG

1 день
-1.60%
1 месяц
-6.19%
С начала года
2.10%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.89%
3 года*
26.18%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

VALQ

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.37%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.31%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и VALQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		2.10%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%96.27%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		4.29%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%44.60%

Correlation

The correlation between FDG and VALQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2020 г.

0.61

The correlation between FDG and VALQ shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDG и VALQ

Секторы
FDG
VALQ

Технологии

37.7%
33.5%

Коммуникационные услуги

21.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

17.1%
9.4%

Здравоохранение

13.2%
14.9%

Промышленность

5.2%
10.7%

Финансовые услуги

4.7%
4.5%

Энергетика

0.6%
4.0%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

13.5%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

FDG
37.7%
VALQ
33.5%

Коммуникационные услуги

FDG
21.5%
VALQ
6.8%

Потребительский циклический сектор

FDG
17.1%
VALQ
9.4%

Здравоохранение

FDG
13.2%
VALQ
14.9%

Промышленность

FDG
5.2%
VALQ
10.7%

Финансовые услуги

FDG
4.7%
VALQ
4.5%

Энергетика

FDG
0.6%
VALQ
4.0%

Коммунальные услуги

FDG
0.1%
VALQ

-

Сырьевые материалы

FDG

-

VALQ
1.9%

Потребительский защитный сектор

FDG

-

VALQ
13.5%

Недвижимость

FDG

-

VALQ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Доходность на риск

FDG vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGVALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.28

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.90

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.83

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

5.18

-0.01

FDG vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALQ равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDG и VALQ

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-38.19%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-7.85%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-15.62%

-10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-20.19%

-23.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-2.05%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-4.92%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.77%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и VALQ

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

3.59%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

8.30%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

11.26%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

14.50%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

17.63%

+7.35%

Сравнение комиссий FDG и VALQ

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VALQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и VALQ

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		2.35%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

FDG and VALQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (8.15%) compared to VALQ (3.59%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs VALQ's -38.19%.

On 5-year performance, FDG leads with 9.81% vs 8.88% for VALQ. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDG has performed better with a 9.81% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FDG.

VALQ has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for FDG.

FDG is categorized as Global Equities, while VALQ is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.45% for FDG and 0.29% for VALQ.

VALQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор