PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с RZG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century, while RZG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Growth. FDG is actively managed, while RZG is passively managed. Over the past 5 years, FDG returned 12.61%/yr vs 4.85%/yr for RZG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDG charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности FDG и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 18.15%.

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

RZG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.10%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.98%
1 год
30.70%
3 года*
17.12%
5 лет*
4.85%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и RZG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		18.15%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%96.07%

Correlation

The correlation between FDG and RZG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.69

The correlation between FDG and RZG shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDG и RZG

Секторы
FDG
RZG

Технологии

37.7%
16.8%

Коммуникационные услуги

21.5%
1.9%

Потребительский циклический сектор

17.1%
8.8%

Здравоохранение

13.2%
22.0%

Промышленность

5.2%
18.2%

Финансовые услуги

4.7%
15.0%

Энергетика

0.6%
3.0%

Коммунальные услуги

0.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.9%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

FDG
37.7%
RZG
16.8%

Коммуникационные услуги

FDG
21.5%
RZG
1.9%

Потребительский циклический сектор

FDG
17.1%
RZG
8.8%

Здравоохранение

FDG
13.2%
RZG
22.0%

Промышленность

FDG
5.2%
RZG
18.2%

Финансовые услуги

FDG
4.7%
RZG
15.0%

Энергетика

FDG
0.6%
RZG
3.0%

Коммунальные услуги

FDG
0.1%
RZG
0.4%

Сырьевые материалы

FDG

-

RZG
0.4%

Потребительский защитный сектор

FDG

-

RZG
5.9%

Недвижимость

FDG

-

RZG
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с ^GSPCRZG с TNARZG с IWCRZG с SPSMRZG с IJR

Доходность на риск

FDG vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.66

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.48

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.58

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

11.94

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.37

+0.55

Просадки

Сравнение просадок FDG и RZG

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-58.52%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-8.63%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-25.73%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-38.33%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-1.92%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-12.13%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.58%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и RZG

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.68%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

13.57%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

18.57%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

22.97%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

24.64%

+0.26%

Сравнение комиссий FDG и RZG

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и RZG

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.42%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

FDG and RZG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (5.18%) compared to RZG (4.68%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs RZG's -58.52%.

On 5-year performance, FDG leads with 12.61% vs 4.85% for RZG. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDG has performed better with a 12.61% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FDG.

RZG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for FDG.

FDG is categorized as Global Equities, while RZG is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: American Century and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for FDG and 0.35% for RZG.

FDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор