PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с KLMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. FDG is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, FDG returned 31.12% vs 27.86% for KLMT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDG charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности FDG и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 12.04%.

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

KLMT

1 день
-0.78%
1 месяц
5.23%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.88%
1 год
27.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и KLMT

2026 (YTD)20252024
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%22.13%15.52%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.04%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between FDG and KLMT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between FDG and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDG и KLMT

Секторы
FDG
KLMT

Технологии

37.7%
30.0%

Коммуникационные услуги

21.5%
9.6%

Потребительский циклический сектор

17.1%
9.2%

Здравоохранение

13.2%
8.0%

Промышленность

5.2%
10.2%

Финансовые услуги

4.7%
16.9%

Энергетика

0.6%
4.1%

Коммунальные услуги

0.1%
2.0%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

FDG
37.7%
KLMT
30.0%

Коммуникационные услуги

FDG
21.5%
KLMT
9.6%

Потребительский циклический сектор

FDG
17.1%
KLMT
9.2%

Здравоохранение

FDG
13.2%
KLMT
8.0%

Промышленность

FDG
5.2%
KLMT
10.2%

Финансовые услуги

FDG
4.7%
KLMT
16.9%

Энергетика

FDG
0.6%
KLMT
4.1%

Коммунальные услуги

FDG
0.1%
KLMT
2.0%

Сырьевые материалы

FDG

-

KLMT
2.8%

Потребительский защитный сектор

FDG

-

KLMT
4.6%

Недвижимость

FDG

-

KLMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

FDG vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.22

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.10

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.93

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

12.75

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.22

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.28

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FDG и KLMT

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-16.87%

-26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-9.54%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.78%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-1.91%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.19%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и KLMT

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.76%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

10.07%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

12.61%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

15.85%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

15.85%

+9.05%

Сравнение комиссий FDG и KLMT

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и KLMT

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.75%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDG and KLMT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (5.18%) compared to KLMT (3.76%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, FDG leads with 31.12% vs 27.86% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDG has performed better with a 31.12% return vs 27.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for FDG.

KLMT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for FDG.

They also come from different issuers: American Century and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for FDG and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор