PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDG с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDG и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDG и GSWO


2026 (YTD)2025202420232022
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
-9.09%22.13%45.89%37.22%-23.91%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-1.23%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -1.23%.


FDG

1 день
1.11%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-5.11%
1 год
26.11%
3 года*
25.34%
5 лет*
8.97%
10 лет*

GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Focused Dynamic Growth ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Сравнение комиссий FDG и GSWO

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Доходность на риск

FDG vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDG
Ранг доходности на риск FDG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 5858
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDGGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.88

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.30

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.30

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

5.82

+0.16

FDG vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSWO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDGGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.88

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.02

Корреляция

Корреляция между FDG и GSWO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и GSWO

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.


TTM202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDG и GSWO

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и GSWO.


Загрузка...

Показатели просадок


FDGGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-17.77%

-25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-9.50%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-5.41%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-3.35%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.13%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и GSWO

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDGGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.67%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

8.24%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

13.63%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

12.98%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

12.98%

+12.07%