PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDG с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDG returned 23.75%/yr vs 17.29%/yr for DIVD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FDG charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности FDG и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

FDG

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.14%
6 месяцев
1.87%
С начала года
2.86%
1 год
17.31%
3 года*
23.75%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		2.86%22.13%45.89%37.22%-3.05%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between FDG and DIVD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.45

Over the past year, the correlation between FDG and DIVD has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDG и DIVD

Секторы
FDG
DIVD

Технологии

37.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

21.5%
3.3%

Потребительский циклический сектор

17.1%
4.4%

Здравоохранение

13.2%
20.8%

Промышленность

5.2%
13.4%

Финансовые услуги

4.7%
20.4%

Энергетика

0.6%
7.8%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

18.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

FDG
37.7%
DIVD
4.4%

Коммуникационные услуги

FDG
21.5%
DIVD
3.3%

Потребительский циклический сектор

FDG
17.1%
DIVD
4.4%

Здравоохранение

FDG
13.2%
DIVD
20.8%

Промышленность

FDG
5.2%
DIVD
13.4%

Финансовые услуги

FDG
4.7%
DIVD
20.4%

Энергетика

FDG
0.6%
DIVD
7.8%

Коммунальные услуги

FDG
0.1%
DIVD

-

Сырьевые материалы

FDG

-

DIVD
4.6%

Потребительский защитный сектор

FDG

-

DIVD
18.3%

Недвижимость

FDG

-

DIVD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

FDG vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.31

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.35

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.90

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

14.32

-10.79

FDG vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDG и DIVD

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-13.88%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-6.70%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-13.88%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

0.00%

-7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-2.18%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.82%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и DIVD

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.28%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

8.46%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

11.35%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

13.21%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

13.21%

+11.75%

Сравнение комиссий FDG и DIVD

FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и DIVD

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FDG and DIVD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (6.88%) compared to DIVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, FDG leads with 23.75% vs 17.29% for DIVD. On fees, FDG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDG has performed better with a 23.75% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for FDG.

They also come from different issuers: American Century and Altrius. Their fees differ too: 0.45% for FDG and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор