PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDG returned 29.27%/yr vs 20.73%/yr for AVES. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDG charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности FDG и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 16.79%.

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%22.13%45.89%37.22%-35.74%-1.48%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between FDG and AVES is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.57

The correlation between FDG and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDG и AVES

Секторы
FDG
AVES

Технологии

37.7%
21.4%

Коммуникационные услуги

21.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

17.1%
9.6%

Здравоохранение

13.2%
2.1%

Промышленность

5.2%
13.3%

Финансовые услуги

4.7%
25.3%

Энергетика

0.6%
4.0%

Коммунальные услуги

0.1%
1.7%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

FDG
37.7%
AVES
21.4%

Коммуникационные услуги

FDG
21.5%
AVES
5.3%

Потребительский циклический сектор

FDG
17.1%
AVES
9.6%

Здравоохранение

FDG
13.2%
AVES
2.1%

Промышленность

FDG
5.2%
AVES
13.3%

Финансовые услуги

FDG
4.7%
AVES
25.3%

Энергетика

FDG
0.6%
AVES
4.0%

Коммунальные услуги

FDG
0.1%
AVES
1.7%

Сырьевые материалы

FDG

-

AVES
9.8%

Потребительский защитный сектор

FDG

-

AVES
3.2%

Недвижимость

FDG

-

AVES
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

FDG vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.19

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.90

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.92

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

10.84

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.19

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.61

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FDG и AVES

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-27.40%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-12.90%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-18.50%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-1.36%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-7.73%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.47%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и AVES

Текущая волатильность для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) составляет 5.18%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что FDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.93%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

14.44%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

17.19%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

16.98%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

16.98%

+7.92%

Сравнение комиссий FDG и AVES

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и AVES

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FDG and AVES have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.93%) compared to FDG (5.18%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, FDG leads with 29.27% vs 20.73% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FDG has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDG has performed better with a 29.27% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for FDG.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for FDG.

FDG is categorized as Global Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.45% for FDG and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор