PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDG с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

FDG и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDG и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDG и AVDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		-9.09%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%50.08%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

FDG

1 день
1.11%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-5.11%
1 год
26.11%
3 года*
25.34%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с SCHBFDG с SCHDFDG с BRK-B
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий FDG и AVDE

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

FDG vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.98

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.64

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.96

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

11.66

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.98

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.61

+0.19

Корреляция

Корреляция между FDG и AVDE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и AVDE

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

TTM2025202420232022202120202019
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FDG и AVDE

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-36.99%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-11.48%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-28.73%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-6.54%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-6.26%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.91%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и AVDE

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.17%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

11.00%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

17.08%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

16.15%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

18.94%

+6.11%