PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFPX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFPX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FDFPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFPX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFPX и TDIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		-0.59%22.81%17.81%20.93%-18.57%16.84%18.54%9.17%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, FDFPX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FDFPX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.66%
1 год
21.52%
3 года*
17.47%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FDFPX:
FDFPX с SWYNXFDFPX с FFSFXFDFPX с VTIFDFPX с FNILXFDFPX с VOOFDFPX с SCHDFDFPX с VLXVX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FDFPX и TDIFX

FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund

Доходность на риск

FDFPX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFPX
Ранг доходности на риск FDFPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFPX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFPXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.07

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.47

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

6.12

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFPX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFPX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFPX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFPXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.00

-0.31

Корреляция

Корреляция между FDFPX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFPX и TDIFX

Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		2.89%2.87%6.56%2.22%5.41%8.52%5.38%3.19%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FDFPX и TDIFX

Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFPXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-12.21%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-2.84%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-12.21%

-15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-1.83%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-1.77%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.84%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFPX и TDIFX

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFPXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

1.51%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

2.32%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

4.34%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

5.89%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

5.05%

+12.19%