PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDFPX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDFPXFXAIX
Дох-ть с нач. г.17.93%27.16%
Дох-ть за 1 год30.76%39.89%
Дох-ть за 3 года4.55%10.29%
Дох-ть за 5 лет10.96%16.01%
Коэф-т Шарпа2.633.13
Коэф-т Сортино3.664.16
Коэф-т Омега1.481.59
Коэф-т Кальмара2.354.59
Коэф-т Мартина17.1020.80
Индекс Язвы1.75%1.86%
Дневная вол-ть11.37%12.39%
Макс. просадка-31.22%-33.79%
Текущая просадка-0.29%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDFPX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDFPX и FXAIX

С начала года, FDFPX показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.25%
15.57%
FDFPX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFPX и FXAIX

FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%
График комиссии FDFPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDFPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDFPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFPX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDFPX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDFPX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDFPX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDFPX, с текущим значением в 17.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.10
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.80

Сравнение коэффициента Шарпа FDFPX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FDFPX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFPX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
3.13
FDFPX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFPX и FXAIX

Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund
1.64%1.90%2.55%2.52%1.55%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FDFPX и FXAIX

Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
0
FDFPX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FDFPX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) составляет 3.13%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
3.91%
FDFPX
FXAIX