PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFIX с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFIX с UTES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFIX и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.60%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 1.60%.

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex 500 Index Fund

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Сравнение комиссий FDFIX и UTES

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

FDFIX vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFIX c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFIXUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.13

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.56

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.88

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

4.68

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFIX vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFIXUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.13

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

-0.01

Корреляция

Корреляция между FDFIX и UTES составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и UTES

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности UTES в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и UTES

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, примерно равная максимальной просадке UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и UTES.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFIXUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-35.39%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.88%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-20.40%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-7.89%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.51%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.59%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и UTES

Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 4.22%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFIXUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

8.04%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

16.26%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

22.79%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

20.28%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

20.03%

-1.35%