Сравнение FDFIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -4.60% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 16.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.
FDFIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFIX и PAGRX
FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
FDFIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
FDFIX
PAGRX
Сравнение FDFIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.74 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.49 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.21 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 16.28 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.74 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FDFIX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFIX и PAGRX
Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.17% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок FDFIX и PAGRX
Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -55.87% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.80% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -36.52% | +12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -5.77% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -10.09% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.73% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFIX и PAGRX
Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 5.30%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.77% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 13.91% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 25.69% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 24.53% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 24.49% | -5.80% |