Сравнение FDFF с YCS
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). FDFF is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.23%/yr vs 18.37%/yr for YCS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. FDFF charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
FDFF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам FDFF и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -7.76% | -2.75% | 27.86% | 16.58% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 9.42% |
Correlation
The correlation between FDFF and YCS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. YCS — Ранг доходности на риск
FDFF
YCS
Сравнение FDFF c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.78 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 11.93 | -12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и YCS
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -49.56% | +26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -8.30% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -23.05% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -0.14% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -19.87% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 2.65% | +8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и YCS
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.25% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 12.19% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 16.93% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.10% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.82% | +0.18% |
Сравнение комиссий FDFF и YCS
FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и YCS
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.07% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and YCS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFF has higher volatility (5.51%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, YCS leads with 18.37% vs 10.23% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YCS has performed better with a 18.37% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
FDFF has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for YCS.
FDFF is categorized as Financials Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор