PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с WMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) is Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past year, FDFF returned -13.28% vs 17.89% for WMT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 5.33%.

FDFF

1 день
-2.74%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-13.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WMT

1 день
3.39%
1 месяц
-10.14%
С начала года
5.33%
6 месяцев
2.78%
1 год
17.89%
3 года*
34.52%
5 лет*
21.38%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и WMT

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-9.77%-2.75%27.86%15.99%
WMT
Walmart Inc.		5.33%24.49%73.99%3.05%

Correlation

The correlation between FDFF and WMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.18

The correlation between FDFF and WMT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

FDFF vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 33
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFFWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.76

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
1.22

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.16

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.14

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

3.84

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFF vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFFWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.76

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FDFF и WMT

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-77.14%

+54.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-15.75%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-12.90%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-14.63%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

4.74%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и WMT

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.48%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

10.05%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

18.63%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

23.70%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

21.68%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

21.72%

-2.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и WMT

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности WMT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.01%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.83%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and WMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.05%) compared to FDFF (4.48%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор