PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с WMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFF с WMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Walmart Inc. (WMT).

FDFF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFF и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFF и WMT

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-12.07%-2.75%27.86%15.99%
WMT
Walmart Inc.		12.19%24.49%73.99%3.05%

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%.

FDFF

1 день
2.62%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-12.07%
6 месяцев
-13.30%
1 год
-9.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WMT

1 день
0.37%
1 месяц
-1.66%
С начала года
12.19%
6 месяцев
22.84%
1 год
41.67%
3 года*
37.98%
5 лет*
24.13%
10 лет*
20.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FDVVFDFF с FMEDFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

FDFF vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 44
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFFWMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.73

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

2.66

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.97

-4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

10.92

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFF vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFFWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.73

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Корреляция

Корреляция между FDFF и WMT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и WMT

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности WMT в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.03%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.76%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Просадки

Сравнение просадок FDFF и WMT

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и WMT.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFFWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-77.14%

+54.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-10.92%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.14%

-6.64%

-13.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-14.66%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

3.97%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и WMT

Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 6.00% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFFWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.93%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

17.03%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

24.17%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

21.09%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

21.70%

-2.66%