PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDFF с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с WMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) is Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FDFF returned 10.77%/yr vs 32.02%/yr for WMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 3.59%.

FDFF

1 день
0.39%
1 месяц
6.80%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
0.24%
1 год
-6.91%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

WMT

1 день
2.15%
1 месяц
-5.02%
6 месяцев
-3.18%
С начала года
3.59%
1 год
21.82%
3 года*
32.02%
5 лет*
21.03%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и WMT

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.24%-2.75%27.86%16.58%
WMT
Walmart Inc.		3.59%24.49%73.99%3.73%

Correlation

The correlation between FDFF and WMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.16

The correlation between FDFF and WMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

FDFF vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 77
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFFWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.90

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
1.39

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.16

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

3.38

-3.96

FDFF vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFF и WMT

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-77.14%

+54.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-18.91%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-21.93%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-14.34%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-14.63%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

6.48%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и WMT

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.60%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.67%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

19.12%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

24.36%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

21.86%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

21.85%

-2.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и WMT

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности WMT в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.99%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.84%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and WMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (7.67%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор