Сравнение FDFF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDFF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDFF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFF и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFF и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -12.16% | -2.75% | 27.86% | 15.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 11.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
FDFF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFF и VTI
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FDFF vs. VTI — Ранг доходности на риск
FDFF
VTI
Сравнение FDFF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.98 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.52 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.54 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 7.30 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.98 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FDFF и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и VTI
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.03% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и VTI
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -55.45% | +32.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -12.30% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -5.54% | -14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -8.08% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 2.60% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и VTI
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.48% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 9.75% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 19.02% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 17.41% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 18.29% | +0.74% |