Сравнение FDFF с SMST
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, FDFF returned -6.91% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. FDFF charges 0.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
FDFF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.80%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDFF и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.24% | -2.75% | 16.82% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between FDFF and SMST is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between FDFF and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. SMST — Ранг доходности на риск
FDFF
SMST
Сравнение FDFF c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.04 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 5.82 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и SMST
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -99.25% | +76.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -85.39% | +63.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -97.32% | +88.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -90.93% | +84.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 44.56% | -32.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и SMST
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.60%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 55.38% | -50.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 135.32% | -120.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 149.40% | -130.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 167.53% | -148.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 167.53% | -148.57% |
Сравнение комиссий FDFF и SMST
FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и SMST
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.99% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and SMST have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -6.91% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
FDFF has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for SMST.
FDFF is categorized as Financials Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор