Сравнение FDFF с SMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).
FDFF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFF и SMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFF и SMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -12.07% | -2.75% | 27.86% | 15.99% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -12.60% | 56.35% | 81.41% | 27.28% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDFF показывает доходность -12.07%, а SMPIX немного ниже – -12.60%.
FDFF
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -13.30%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMPIX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- -12.60%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- 60.03%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 38.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFF и SMPIX
FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.
Доходность на риск
FDFF vs. SMPIX — Ранг доходности на риск
FDFF
SMPIX
Сравнение FDFF c SMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | SMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.52 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 2.16 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.61 | -4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 10.32 | -11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.52 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.07 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FDFF и SMPIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и SMPIX
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SMPIX в 14.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.03% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 14.89% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и SMPIX
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и SMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFF | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -94.09% | +71.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -22.78% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -85.78% | +65.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -57.42% | +51.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 7.96% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и SMPIX
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 6.00%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFF | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 14.41% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 36.10% | -21.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 58.32% | -35.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 332.53% | -313.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 237.07% | -218.03% |