Сравнение FDFF с QABA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA).
FDFF и QABA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDFF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFF и QABA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFF и QABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -12.16% | -2.75% | 27.86% | 15.99% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | 21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 4.51%.
FDFF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFF и QABA
FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QABA в 0.60%.
Доходность на риск
FDFF vs. QABA — Ранг доходности на риск
FDFF
QABA
Сравнение FDFF c QABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | QABA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.63 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.01 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.24 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 2.87 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.63 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FDFF и QABA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и QABA
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности QABA в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.03% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и QABA
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и QABA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFF | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -49.30% | +26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -12.49% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -7.49% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -11.51% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 5.41% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и QABA
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFF | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.84% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 16.99% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 25.52% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 26.59% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 28.71% | -9.68% |