Сравнение FDFF с KRE
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds. FDFF is actively managed, while KRE is passively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.23%/yr vs 26.19%/yr for KRE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for KRE.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 14.14%.
FDFF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам FDFF и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -7.76% | -2.75% | 27.86% | 16.58% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 14.14% | 10.21% | 18.58% | 23.83% |
Correlation
The correlation between FDFF and KRE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between FDFF and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FDFF и KRE
Секторы
FDFF
KRE
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FDFF
KRE
Технологии
FDFF
KRE
-
Промышленность
FDFF
KRE
-
Недвижимость
FDFF
KRE
-
Потребительский циклический сектор
FDFF
KRE
-
Сырьевые материалы
FDFF
-
KRE
-
Коммуникационные услуги
FDFF
-
KRE
-
Потребительский защитный сектор
FDFF
-
KRE
-
Энергетика
FDFF
-
KRE
-
Здравоохранение
FDFF
-
KRE
-
Коммунальные услуги
FDFF
-
KRE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. KRE — Ранг доходности на риск
FDFF
KRE
Сравнение FDFF c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.98 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.13 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и KRE
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -68.54% | +45.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -14.95% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -28.20% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | 0.00% | -16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -21.85% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 5.75% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и KRE
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 5.51%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.34% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 16.05% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 23.33% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 29.85% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 31.85% | -12.85% |
Сравнение комиссий FDFF и KRE
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и KRE
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности KRE в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.07% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.19% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and KRE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRE has higher volatility (6.34%) compared to FDFF (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs KRE's -68.54%.
On 3-year performance, KRE leads with 26.19% vs 10.23% for FDFF. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KRE has performed better with a 26.19% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.
KRE has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.07% for FDFF.
They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.35% for KRE.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор