PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с IXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFF с IXG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и iShares Global Financials ETF (IXG).

FDFF и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDFF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFF и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFF и IXG

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-12.07%-2.75%27.86%15.99%
IXG
iShares Global Financials ETF		-5.62%28.54%25.69%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -5.62%.

FDFF

1 день
2.62%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-12.07%
6 месяцев
-13.30%
1 год
-9.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXG

1 день
2.87%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.11%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FDVVFDFF с FMEDFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB

Сравнение комиссий FDFF и IXG

FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.

FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF
IXG
iShares Global Financials ETF

Доходность на риск

FDFF vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 44
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFFIXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.73

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.09

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.07

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

3.96

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFF vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFFIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.73

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.23

+0.24

Корреляция

Корреляция между FDFF и IXG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и IXG

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IXG в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.03%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.16%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FDFF и IXG

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и IXG.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFFIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-78.42%

+55.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-12.79%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.14%

-8.13%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-19.88%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

3.44%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и IXG

Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и iShares Global Financials ETF (IXG) имеют волатильность 6.00% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFFIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.96%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

10.50%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

18.12%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

17.30%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

20.15%

-1.11%