PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FDFF returned -13.28% vs -3.20% for GABF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -7.03%.

FDFF

1 день
-2.74%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-13.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и GABF

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-9.77%-2.75%27.86%15.99%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%23.80%

Correlation

The correlation between FDFF and GABF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between FDFF and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDFF и GABF

Секторы
FDFF
GABF

Финансовые услуги

74.7%
84.6%

Технологии

19.1%
4.9%

Промышленность

3.4%
4.6%

Недвижимость

0.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FDFF
74.7%
GABF
84.6%

Технологии

FDFF
19.1%
GABF
4.9%

Промышленность

FDFF
3.4%
GABF
4.6%

Недвижимость

FDFF
0.8%
GABF
6.0%

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
GABF

-

Сырьевые материалы

FDFF

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

FDFF

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

GABF

-

Энергетика

FDFF

-

GABF

-

Здравоохранение

FDFF

-

GABF

-

Коммунальные услуги

FDFF

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

FDFF vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 33
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFFGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.19

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
-0.13

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.98

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.19

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.44

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFF vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFFGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.19

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.87

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FDFF и GABF

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-20.86%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-17.16%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-11.60%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-4.86%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

7.27%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и GABF

Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.48% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.28%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

13.14%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

17.37%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

20.54%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

20.54%

-1.52%

Сравнение комиссий FDFF и GABF

FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и GABF

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM2025202420232022
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.01%0.86%0.70%0.27%0.00%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and GABF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFF has higher volatility (4.48%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs GABF's -20.86%.

On 1-year performance, GABF leads with -3.20% vs -13.28% for FDFF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GABF has performed better with a -3.20% return vs -13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.01% for FDFF.

They also come from different issuers: Fidelity and Gabelli. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.10% for GABF.

GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор