Сравнение FDFF с FETH
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FDFF is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FDFF returned -13.28% vs -31.75% for FETH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -9.77%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FDFF
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -13.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDFF и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -9.77% | -2.75% | 16.79% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FDFF and FETH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between FDFF and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. FETH — Ранг доходности на риск
FDFF
FETH
Сравнение FDFF c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.51 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.84 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.41 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и FETH
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -64.00% | +40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -62.95% | +40.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -62.95% | +44.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -32.73% | +26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 37.82% | -27.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.48%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 9.99% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 46.01% | -31.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 68.50% | -50.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 72.27% | -53.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 72.27% | -53.25% |
Сравнение комиссий FDFF и FETH
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и FETH
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.01% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and FETH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FDFF (4.48%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FDFF leads with -13.28% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDFF has performed better with a -13.28% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.
FDFF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for FETH.
FDFF is categorized as Financials Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.00% for FETH.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор