Сравнение FDFF с FETH
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FDFF is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FDFF returned -6.91% vs -44.82% for FETH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -36.91%.
FDFF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.80%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDFF и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.24% | -2.75% | 16.34% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FDFF and FETH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between FDFF and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. FETH — Ранг доходности на риск
FDFF
FETH
Сравнение FDFF c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.66 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.03 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и FETH
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -67.94% | +44.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -67.94% | +45.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -61.40% | +52.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -34.68% | +28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 43.63% | -31.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 14.59% | -9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 47.31% | -32.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 68.50% | -50.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 71.81% | -52.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 71.81% | -52.85% |
Сравнение комиссий FDFF и FETH
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и FETH
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.99% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and FETH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FDFF leads with -6.91% vs -44.82% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDFF has performed better with a -6.91% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.
FDFF has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for FETH.
FDFF is categorized as Financials Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.25% for FETH.
FDFF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор