Сравнение FDFF с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FDFF и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDFF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFF и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFF и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -12.07% | -2.75% | 27.86% | 10.07% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -10.02% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью -10.02%.
FDFF
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -13.30%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFF и FELG
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Доходность на риск
FDFF vs. FELG — Ранг доходности на риск
FDFF
FELG
Сравнение FDFF c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.87 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.40 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.22 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 4.23 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.87 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FDFF и FELG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и FELG
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FELG в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.03% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.41% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и FELG
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, примерно равная максимальной просадке FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFF | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -23.89% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -16.17% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -12.90% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -3.56% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 4.67% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и FELG
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 6.00%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFF | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.85% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 12.41% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 22.58% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 20.24% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 20.24% | -1.20% |