PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDFF с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с FELG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FDFF returned -6.91% vs 15.89% for FELG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью 3.92%.

FDFF

1 день
0.39%
1 месяц
6.80%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
0.24%
1 год
-6.91%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FELG

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
5.08%
С начала года
3.92%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и FELG

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.24%-2.75%27.86%11.33%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		3.92%18.44%35.45%4.37%

Correlation

The correlation between FDFF and FELG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.59

The correlation between FDFF and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDFF и FELG

Секторы
FDFF
FELG

Финансовые услуги

75.4%
6.4%

Технологии

18.8%
54.4%

Промышленность

4.2%
7.2%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.8%
8.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

FDFF
75.4%
FELG
6.4%

Технологии

FDFF
18.8%
FELG
54.4%

Промышленность

FDFF
4.2%
FELG
7.2%

Недвижимость

FDFF
0.8%
FELG
0.1%

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
FELG
8.1%

Сырьевые материалы

FDFF

-

FELG
0.1%

Коммуникационные услуги

FDFF

-

FELG
14.4%

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

FELG
1.3%

Энергетика

FDFF

-

FELG
0.6%

Здравоохранение

FDFF

-

FELG
5.3%

Коммунальные услуги

FDFF

-

FELG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ

Доходность на риск

FDFF vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 77
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFFFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.95

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
1.38

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.99

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

3.19

-3.78

FDFF vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FELG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFF и FELG

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, примерно равная максимальной просадке FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-23.89%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-16.17%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-4.80%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-3.57%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

4.99%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и FELG

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.76%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

13.39%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

16.74%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

19.99%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

19.99%

-1.03%

Сравнение комиссий FDFF и FELG

FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и FELG

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности FELG в 0.36%

ПозицияTTM202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.99%0.86%0.70%0.27%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.36%0.38%0.44%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and FELG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (5.76%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 15.89% vs -6.91% for FDFF. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 15.89% return vs -6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.

FDFF has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.36% for FELG.

FDFF is categorized as Financials Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.18% for FELG.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор