PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDFF с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDFF и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFF и FELG


2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF
-12.07%-2.75%27.86%10.07%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
-10.02%18.44%35.45%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью -10.02%.


FDFF

1 день
2.62%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-12.07%
6 месяцев
-13.30%
1 год
-9.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FELG

1 день
3.91%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.66%
1 год
19.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Disruptive Finance ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FDFF и FELG

FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.


Доходность на риск

FDFF vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 44
Ранг коэф-та Мартина

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDFFFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.87

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.40

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.22

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

4.23

-5.27

FDFF vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FELG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDFFFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.87

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.94

-0.47

Корреляция

Корреляция между FDFF и FELG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и FELG

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FELG в 0.41%


TTM202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF
1.03%0.86%0.70%0.27%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.41%0.38%0.44%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FDFF и FELG

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, примерно равная максимальной просадке FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FELG.


Загрузка...

Показатели просадок


FDFFFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-23.89%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-16.17%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.14%

-12.90%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-3.56%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

4.67%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и FELG

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 6.00%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDFFFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.85%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

12.41%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

22.58%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

20.24%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

20.24%

-1.20%