Сравнение FDFF с FBTC
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FDFF is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FDFF returned -6.91% vs -46.29% for FBTC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FDFF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.80%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDFF и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.24% | -2.75% | 30.05% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FDFF and FBTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FDFF
FBTC
Сравнение FDFF c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.87 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.40 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и FBTC
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -53.35% | +30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -53.35% | +31.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -48.89% | +39.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -17.64% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 33.11% | -21.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 10.78% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 34.75% | -20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 44.27% | -25.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 49.78% | -30.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 49.78% | -30.82% |
Сравнение комиссий FDFF и FBTC
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и FBTC
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.99% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and FBTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FDFF leads with -6.91% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDFF has performed better with a -6.91% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.
FDFF has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for FBTC.
FDFF is categorized as Financials Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.25% for FBTC.
FDFF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор