Сравнение FDFF с FBTC
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FDFF is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FDFF returned -13.28% vs -38.65% for FBTC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -9.77%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FDFF
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -13.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDFF и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -9.77% | -2.75% | 30.28% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FDFF and FBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between FDFF and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FDFF
FBTC
Сравнение FDFF c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.79 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.36 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.89 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и FBTC
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -49.33% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -49.33% | +27.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -48.00% | +29.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -16.01% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 28.41% | -17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.48%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 9.39% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 34.38% | -20.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 43.61% | -25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 50.13% | -31.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 50.13% | -31.11% |
Сравнение комиссий FDFF и FBTC
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и FBTC
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.01% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and FBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FDFF (4.48%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FDFF leads with -13.28% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDFF has performed better with a -13.28% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.
FDFF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for FBTC.
FDFF is categorized as Financials Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.25% for FBTC.
FDFF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор