PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFAX с TRBCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity, while TRBCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FDFAX returned 6.39%/yr vs 17.27%/yr for TRBCX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.69%/yr for TRBCX.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 6.39% против 17.27% соответственно.

FDFAX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.95%
С начала года
11.98%
6 месяцев
9.68%
1 год
10.67%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.39%

TRBCX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.59%
1 год
14.13%
3 года*
26.13%
5 лет*
11.91%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFAX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		11.98%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-0.04%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Correlation

The correlation between FDFAX and TRBCX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1993 г.

0.58

The correlation between FDFAX and TRBCX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPL
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с QQQTRBCX с PRGFXTRBCX с SWPPX

Доходность на риск

FDFAX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFAXTRBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.83

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.19

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.84

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

2.80

-0.53

FDFAX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и TRBCX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и TRBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFAXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-54.56%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-17.01%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-23.08%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-43.63%

+28.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-43.63%

+15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-5.89%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-11.30%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.08%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и TRBCX

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 4.12%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFAXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.59%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

14.14%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

17.24%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

24.10%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

22.83%

-7.88%

Сравнение комиссий FDFAX и TRBCX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и TRBCX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности TRBCX в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.83%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.25%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FDFAX and TRBCX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBCX has higher volatility (5.59%) compared to FDFAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs TRBCX's -54.56%.

FDFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFAX и TRBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор