PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFAX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FDFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFAX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.10%-1.31%-0.14%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-11.27%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FDFAX

1 день
0.15%
1 месяц
-6.35%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.88%
1 год
3.34%
3 года*
1.91%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.19%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с AAPLFDFAX с FITLX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FDFAX и FZROX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FDFAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFAXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.98

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.50

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.51

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

7.28

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFAXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.98

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.63

+0.18

Корреляция

Корреляция между FDFAX и FZROX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FZROX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.08%6.45%2.73%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FZROX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFAXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-34.96%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-12.44%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-25.12%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-6.16%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-5.61%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.58%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFAXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.52%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.81%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

18.68%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

17.45%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

20.28%

-5.32%