PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDFAX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFAX с FTIHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Over the past 10 years, FDFAX returned 5.82%/yr vs 9.37%/yr for FTIHX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям FTIHX по среднегодовой доходности: 5.82% против 9.37% соответственно.

FDFAX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
5.19%
С начала года
10.57%
1 год
10.13%
3 года*
4.71%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.82%

FTIHX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
8.93%
С начала года
13.34%
1 год
26.93%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.86%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFAX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		10.57%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		13.34%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Correlation

The correlation between FDFAX and FTIHX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.47

Over the past year, the correlation between FDFAX and FTIHX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSTAFDFAX с FITLXFDFAX с FSPGX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

FDFAX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFAXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.74

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.36

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.43

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

9.23

-7.11

FDFAX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FTIHX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFAXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-35.75%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.25%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-13.15%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-29.99%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-35.75%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-2.05%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.16%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.96%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FTIHX

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеют волатильность 5.37% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFAXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.32%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

13.90%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

15.78%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

15.56%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

15.92%

-0.93%

Сравнение комиссий FDFAX и FTIHX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FTIHX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FTIHX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.86%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.46%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDFAX and FTIHX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFAX has higher volatility (5.37%) compared to FTIHX (5.32%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs FTIHX's -35.75%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFAX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор