PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFAX с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past 5 years, FDFAX returned 3.89%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FDFAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.98%
С начала года
7.12%
6 месяцев
5.44%
1 год
4.59%
3 года*
4.18%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.86%

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFAX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		7.12%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FDFAX and FDVV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.63

The correlation between FDFAX and FDVV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDFAX и FDVV

Секторы
FDFAX
FDVV

Потребительский защитный сектор

96.8%
11.0%

Промышленность

2.4%
3.4%

Потребительский циклический сектор

0.8%
13.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

3.1%

Недвижимость

-

10.1%

Технологии

-

29.1%

Коммунальные услуги

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

FDFAX
96.8%
FDVV
11.0%

Промышленность

FDFAX
2.4%
FDVV
3.4%

Потребительский циклический сектор

FDFAX
0.8%
FDVV
13.6%

Сырьевые материалы

FDFAX

-

FDVV

-

Коммуникационные услуги

FDFAX

-

FDVV
3.7%

Энергетика

FDFAX

-

FDVV

-

Финансовые услуги

FDFAX

-

FDVV
17.0%

Здравоохранение

FDFAX

-

FDVV
3.1%

Недвижимость

FDFAX

-

FDVV
10.1%

Технологии

FDFAX

-

FDVV
29.1%

Коммунальные услуги

FDFAX

-

FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPL
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FDFAX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFAXFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.35

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
3.28

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.53

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

10.54

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFAX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFAXFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.35

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.91

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FDVV

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFAXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-40.25%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.30%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-15.90%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-20.18%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-1.12%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.81%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.23%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FDVV

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFAXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.14%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

7.99%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

10.06%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

14.75%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

17.00%

-2.07%

Сравнение комиссий FDFAX и FDVV

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FDVV

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.96%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDFAX and FDVV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFAX has higher volatility (3.79%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs FDVV's -40.25%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFAX и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор